스탠더드앤드푸어스(S&P), 무디스, 피치 등 세계 3대 신용평가기관을 본떠 기업의 행동 리스크(conduct risk)를 전문적으로 평가하는 기관이 새롭게 출범했다.

행동 리스크란 개별 금융기관의 잘못된 판단으로 인한 행위로 고객에 해를 주거나 시장 안정성에 부정적인 영향을 미치게 되는 경우를 말한다.

금융기관이 자금세탁이나 테러자금 등에 연루됐다가 규제나 벌금 등에 처하게 되는 경우가 대표적이다.

2일(현지시간) 영국 경제 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 행동 리스크 전문 평가기관을 기치로 내건 시그마(Sigma)는 이달 사우디아라비아, 파나마 등을 포함한 16개 신흥국의 500개 금융기관의 평가등급을 처음으로 발표할 예정이다.

시그마는 미국 재무부에서 테러자금 대응 업무를 담당한 스튜어트 존스와 신흥국 의료전문 변호사인 개브리엘 하다드가 공동 창업한 회사다.

존스는 "시그마는 세계 최초의 기업 윤리 등급 평가기관"이라며 "최근 준수와 행동, 규제 리스크가 신용 리스크만큼이나 중요해졌다"고 말했다.

하다드는 "부패와 신뢰 하락 등은 금융기관이 신흥국에서 사업할 때 부딪히는 가장 큰 문제"라며 시그마의 탄생 배경을 설명했다.

시그마는 인공지능(AI)을 활용해 기업 윤리 관련 정보를 모은 뒤 분석을 통해 이를 0∼100점으로 평가한다. 이후 기존 신용평가기관과 마찬가지로 특정 기업에 AAA부터 C까지 등급을 부여한다.

시그마는 우선 글로벌 금융기관의 현지 지점 등을 포함해 신흥국의 500개 금융기관을 대상으로 등급을 매길 예정이다.

특히 글로벌 은행과 연결돼 있지만 비교적 소규모이며 지역에 특화된 은행들이 자금세탁에 활용될 가능성이 크다고 보고 이들에 초점을 맞출 계획이다.

시그마는 이미 영국의 대형은행인 바클레이즈로부터 240만 달러(한화 약 27억원)의 자금조달을 마무리했다.

FT는 바클레이즈뿐만 아니라 그동안 자금세탁 연루 등으로 거액의 벌금을 부과받은 HSBC와 같은 글로벌 금융기관이 시그마의 초기 고객이 될 것으로 전망했다.

<연합뉴스>