시티그룹 소속의 또다른 헤지펀드인 `팔콘 플러스 스트래티지스`(FPS)는 투자자 투자정보 서신에서 지난해 4분기에 52% 손실을 입었음을 고백했다고 월스트리트저널이 15일 보도했다.
신문은 이어 이 헤지펀드가 보유 자산을 매각하기 위해 노력하고 있어, 추가 손실을 입을 수 있을 것이라는 점도 밝혔다고 덧붙였다.
FPS 펀드는 서신에서 보유중인 자산담보부증권(CDO) 가치가 서브프라임 모기지 노출로 초기 가격의 25%로 떨어졌다고 밝혔다.
시티는 지난 2006년부터 자기자본보다 5~7배 많은 자금을 투자할 수 있도록 구조화 금융기법을 사용해 레버리지(지렛대) 헤지펀드 시리즈 `팔콘`을 만들었다.
지난해 9월 말 출범한 FPS 펀드는 기존 채권 전문 헤지펀드 ‘팔콘 스트래티지스 투’보다 2배 많은 수익을 올리도록 고안됐다.
기존 팔콘 펀드들은 채권시장에서 포트폴리오를 다변화해 최근 신용경색에도 타격을 덜 입었지만, FPS 펀드는 수익률에 욕심을 내다 큰 손실을 본 것이다.